금융감독원이 가상자산시장에서 벌어지는 이상거래를 탐지, 분석해 실제 조사 착수 여부를 판단하는 시장감시 업무에 인공지능(AI) 활용을 대폭 늘리고 있다.
금감원은 20일 가상자산시장 감시역량 강화를 위해 생성형 AI와 머신러닝 알고리즘을 접목한 AI 시장감시 체제를 직접 설계, 구축했다고 밝혔다.
이는 복수의 거래소에서 수천개 종목이 24시간 거래되는 가상자산시장에서 이상거래를 실시간으로 포착하고 빠르게 분석하기 위함이다.
금감원은 가상자산시장 내 주요 시세조종 유형을 정의하고, 각 유형에 해당하는 혐의 종목을 실시간 포착하는 기능을 개발했다.
특정 시간대(경주마), 입출금 제한 종목(가두리)의 가격 급등락 등 초단기 시세조종 유형을 구분해 적출한다.
또한 생성형 AI 모형을 이용해 적출 종목 관련 공지사항, 뉴스 등과 비교하는 등 가격 및 거래량이 급등락한 원인을 분석한다.
아울러 거래량 등의 분포가 정상 범위를 벗어난 종목을 가장·통정 가능성이 있는 것으로 분류해 분석한다.
이어 정상 거래량 분포와의 이격도, 매매패턴의 이탈 정도, 가격 및 거래량 변동 규모 등을 종합적으로 평가해 실제 조사 필요성 여부를 검토한다.
리딩방을 통한 불법 선행매매, 허위사실 동영상 유포, 불공정거래 선동하는 게시글 등의 온라인상 불공정거래 행위를 탐지하는 기능도 개발했다.
이상거래 혐의 종목에 대한 자동 심층분석 프로세스도 구축했다.
모니터링 과정에서 포착된 이상거래 가운데 심층분석이 필요한 종목에 대해 AI를 활용, 매매 분석부터 결과보고서 작성까지 일련의 과정을 자동화한 것이다.
금감원은 이번 AI 기반 시장감시 체제 구축을 통해 지능화·복잡화되는 가상자산 불공정거래에 한정된 인력으로도 신속하고 효율적인 대응이 가능할 것으로 기대된다고 전했다.
노성우 기자 sungcow@segye.com
